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利率揚、日債慘賠 日本"巨鯨"GPIF 3季來首陷虧損
MoneyDJ新聞 2023-11-03 07:39:58 記者 蔡承啟 報導
因利率揚升、債券價格下跌，日債慘賠，拖累在日本股票市場上被稱為「巨鯨」的「日本政府年金投資基金(Government Pension InvestmentFund；GPIF)」3季來首度陷入虧損，其中日債季度別虧損額創2006年來最大。
GPIF 2日公布2023年7-9月的投資營運狀況：因利率揚升、債券價格下跌，日債慘賠，拖累當季投資報酬率為-0.31%、以金額換算相當於(帳面)虧損6,832億日圓，為3季來首度陷入虧損。
截至2023年9月底為止GPIF所能運用的資產管理規模較2023年6月底小增0.07%(增加1,441億日圓)至219兆3,177億日圓。GPIF為全球最大公共退休基金。
GPIF指出，7-9月於日本股市的投資報酬率為+2.49%(相當於獲利1兆3,344億日圓)、於日本公債(JGB)的投資報酬率為-2.74%(相當於虧損1兆5,228億日圓)、於海外股市的投資報酬率為-0.10%(相當於虧損911億日圓)、於海外債券市場的投資報酬率為-0.79%(相當於虧損4,037日圓)。
就季度別情況來看，7-9月GPIF日債虧損額創2006年以來最大。
截至2023年9月底為止，GPIF將50.75%的資金投資在債券(其中26.56%資金投資在日債、24.19%投資在海外債券)、49.25%資金投資在股市(其中24.52%在日本股市、24.72%在海外股市)。
7-9月期間日本東證股價指數(TOPIX)上漲1.5%、美國標準普爾500指數下跌3.7%。
日本央行(日銀、BOJ)在7月底微調「殖利率曲線控制(YCC、Yield Curve Control)」政策，將日本長期利率(10年債殖利率)所能容許的上限值實質上從0.5%調高至1.0%，引發日債殖利率揚升。之後日銀在10月底再度修正YCC，將1%設定為日本長期利率的上限「目標」、容許其一定程度超過1%。
(圖片來源：GPIF)
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資料來源-MoneyDJ理財網
